融躍教育

來自:CFA > 2023 Level III > 串講復(fù)習(xí)班 2023-10-30 17:05
老師,請問為什么說the non-parallel steepening and flattening twists情況下免疫失敗?
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Michelle

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259天前

全部回復(fù)(1)

融躍CFA答疑師老師    2023-11-01 10:18

致精進(jìn)的你:

同學(xué)你好,因?yàn)槊庖卟呗允莇uration match,duration是利率和價(jià)格之間的關(guān)系,這里的利率不考慮spread,也就是不考慮曲線形狀上的變化,所以是假設(shè)利率不變或平行移動(dòng),才能滿足只有duration來衡量risk

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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