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老師，請問為什么說the non-parallel steepening and flattening twists情況下免疫失敗？

Michelle

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259天前

全部回復(fù)(1)

融躍CFA答疑師老師 2023-11-01 10:18

致精進(jìn)的你:

同學(xué)你好，因?yàn)槊庖卟呗允莇uration match，duration是利率和價(jià)格之間的關(guān)系，這里的利率不考慮spread，也就是不考慮曲線形狀上的變化，所以是假設(shè)利率不變或平行移動(dòng)，才能滿足只有duration來衡量risk

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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